KOSPI 50

무엇을 측정하는가

yfinance에서 일별 수정 종가를 받아 로그 수익률로 변환한 뒤, 각 페어 (A, B)에 대해 직전 N 거래일의 Pearson r을 계산합니다. 결과는 (페어, 날짜)당 하나의 r. N이 윈도우 — 본 보고서는 30일을 사용합니다.

윈도우 선택

짧은 윈도우 (30일)는 체제 변화에 빠르게 반응하지만 노이즈가 큽니다. 긴 윈도우 (60, 120일)는 신호를 부드럽게 하지만 전환점에 몇 주 늦게 반응합니다. 윈도우는 질문에 맞춰 선택하세요 — 단기 트레이드 vs. 구조적 변화.

각 탭이 보여주는 것

• 오버레이 — 페어별 r의 시계열, 최근 발산도 상위 N개. 동조성을 막 잃은 페어를 찾습니다.
• 응집도 — 바스켓 평균 r과 ±1σ／±2σ 밴드. 평균 상승 = 바스켓 전체 동조. ±1σ 밖 페어는 비정상적입니다.
• 클러스터 — 최신 스냅샷의 가장 상관된／가장 비상관된 그룹. 체제 기반 서브 바스켓 발견에 유용.
• 통계 & 페어 — 정렬 가능한 표 + 페어별 검색 가능 그리드. 순위, 최신 r, 발산도 포함.
• 3D 서피스 — 섹터 × 섹터 × 시간. 섹터 간 상관관계가 3차원에서 어떻게 진화하는지 관찰.
• 인사이트 — 주간 r 변동이 임계값을 초과한 항목과 종목별 벤치마크 베타 정보.

한계

• 학술／교육 용도 전용. 실시간 거래 가이드 아님.
• 일별 종가만 — 장중 움직임은 보이지 않음.
• Pearson r은 선형이며 산포도 전체를 평균합니다. 폭락만/상승만의 공동 움직임을 보려면 /copula/로 — 꼬리 의존 copula를 적합하여 극단값만 읽습니다.

기호

Pearson 상관계수. 범위 [-1, +1]. +1 = 완전한 선형 동행; 0 = 선형 연동 없음; -1 = 거울 반대.

t일의 로그 수익률. 여러 날을 깔끔하게 합산할 수 있고 단기적으로 정규분포에 가까워 로그를 씁니다.

t일 조정 종가——분할·배당 조정이 반영돼 코퍼레이트 액션으로 인한 가격 하락이 가짜 수익률을 만들지 않습니다.

롤링 윈도우 안에서 두 수익률 시리즈의 표본 평균.

롤링 윈도우 길이(거래일 수). 본 리포트는 30일을 사용합니다.

수식