TOPIX Core 30

何を測っているか

yfinance から日次調整後終値を取得し、対数リターンに変換、各ペア (A, B) について直近 N 営業日の Pearson r を計算します。結果は (ペア, 日付) ごとに 1 つの r。N が窓——本レポートでは 30 日。

窓の選び方

短い窓 (30 日) はレジーム変化に素早く反応しますがノイズが大きい。長い窓 (60、120 日) は信号を平滑化しますが転換点に数週間遅れます。窓は問いに合わせて選びます——短期トレード vs. 構造変化。

各タブの内容

• オーバーレイ——ペアごとの r の時系列、最近の乖離度上位 N 本。動きが急に揃わなくなったペアを見つけます。
• 凝集度——バスケット平均 r に ±1σ／±2σ の帯。平均が上昇 = バスケット全体が同調。±1σ の外にあるペアは異常な動き。
• クラスタ——最新スナップショットでの最相関／最非相関グループ。レジーム駆動のサブバスケット発見に有効。
• 統計＆ペア——並べ替え可能な表とペアの検索可能グリッド。順位、最新 r、乖離度を含みます。
• 3Dサーフェス——セクター × セクター × 時間。セクター間相関の時系列変化を 3 次元で観察。
• インサイト——週次の r 変動が閾値を超えたものと、銘柄ごとのベンチマーク β 情報。

制約

• 学術／教育用途のみ。実取引アドバイスではありません。
• 日次終値のみ——日中の値動きは見えません。
• Pearson r は線形で散布図全体の平均です。暴落のみ／上昇のみの共動を見たい場合は /copula/ へ——両裾依存 copula を当てはめ、極端値だけを読みます。

記号

Pearson 相関係数。範囲 [-1, +1]。+1 = 完全な線形同方向；0 = 線形連動なし；-1 = 鏡像。

t 日の対数リターン。多日加算で扱いやすく、短期では近似的に正規分布になるため対数を使います。

t 日の調整後終値——分割・配当の調整済みなので、コーポレートアクションによる値下がりが偽のリターンにはなりません。

ローリングウィンドウにおける 2 つのリターン系列の標本平均。

ローリングウィンドウ長（取引日数）。本レポートは 30d を使用。

数式